게시판이 이제 "가상화폐 / 주식 / 부동산 투자"로 바뀌었군요.
이제 가상화폐 열기도 사그라 든 것 같으니, 주식 글을 올려보지요.
지난 주 부터 여러가지 매매전략을 고안하고 실험해 봤습니다.
단순히 이평선을 이용한 전략은 승률이 약 65~70% 정도인데, 손실폭이 커서 실제 이용하기 어려울 것 같아서 버리고...
아무래도 주식은 기업가치와 비례하고, 기업가치로 참고하기에는 PER(주가수익률)가 좋을 것 같아서 이를 이용한 매매전략을 만들어서 실험을 해봤습니다.
대상종목은 KOSPI200 종목들이고, 2014년 2월 27일 부터의 일별 시세를 이용했습니다.(PER지수 조회가 2014년 2월 27일 부터 가능)
백테스트는 신한증권의 TradeStation을 이용했고, 매매전략은 EasyLanguage 코드로 구현해서 진행을 했습니다.
- PER가 0 이상 50 미만이면서 최저값 보다 5만큼 상승한 경우에 매수
- PER 최대값에서 5만큼 감소하면 매도, 또는 수익률 30% 이상 달성시 매도
단순하지만, 코드로 작성하는건 다소 까다로왔네요.
매 진입마다 전체 투자금 3천만원에, 종목당 투입금액은 500만원으로 설정했습니다.
TradeStation의 Portfolio Maestro를 이용해서, K200 지수 대상인 201개의 종목들을 포트폴리오에 담아 종합 백테스트를 수행했습니다.
백테스트 돌렸더니 완료까지 대략 2시간 정도 걸렸네요. =_=;;
4년간 누적수익은 1700만원 가량, 승률은 64%, 수익률은 56%...년평균 수익률 14% 정도네요.
201개 종목을 선정했지만, 실제로 매매가능한 종목은 30개도 안될겁니다.
포트폴리오 종목을 더 늘려서 매매가 비는 구간에서 수익(또는 손실)을 다시 계산해 봐야겠네요.
손실폭이 큰 경우를 어떻게 회피해서 손실을 줄일지도 연구해 봐야겠고요.
per 이 상승한경우 매수라는건, 추세추종 전략의 한가지 변칙패턴으로 보이네요. 강세장에선 괜찮을듯 합니다만, 백테스터 기간을 2008년 금융위기까지 집어넣어서 11년 ~ 12년 정도로 돌릴경우 어떻게 나오나 궁금하네요.
저도 백테스트 기간을 늘리지 못해서 아쉽습니다. PER를 위한 EPS 지표를 신한금융투자에서 2014년 2월 27일 부터 제공하기 때문에, 그 이전의 데이터로 확인하고 싶어도 할 수가 없네요.